Учёный смоделировал цену биткоина на 2018 год

Учёный по данным Хоэль Лопес Барата (Xoel López Barata) смоделировал вероятную цену биткоина на 2018 год.

Полученные результаты Лопес опубликовал на Medium. При этом в дисклеймере он подчеркнул, что «это всего лишь мнение, а не совет по инвестициям».

В своих вычислениях учёный руководствовался гипотезой, согласно которой поведение биткоина в будущем будет соответствовать его поведению в прошлом.

Расчёты были выполнены с применением метода Монте-Карло. Согласно Википедии, методы Монте-Карло — это общее название группы численных методов, основанных на получении большого числа реализаций стохастического (случайного) процесса, который формируется таким образом, чтобы его вероятностные характеристики совпадали с аналогичными величинами решаемой задачи.

«Говоря о симуляции Монте-Карло в финансах, мы предполагаем, что будущее ценовое поведение актива будет похоже на его прошлое поведение, и создаём множество рандомных версий этого будущего, что известно в математике как “случайные блуждания”, – объяснил Лопес.

Метод Монте-Карло опирается на повторяющиеся рандомные образцы. В данном случае использовалась ежедневная долларовая прибыль от биткоина, которая вычислялась по формуле:

Лопес отмечает, что в идеальном мире ежедневный прирост финансовых активов является нормальным распределением, но реальность далека от этого, и ежедневные приросты имеют более толстые хвосты. Это значит, что экстремальные события имеют более высокую вероятность, чем прогнозирует нормальное распределение, и эти распределения не похожи друг на друга:

В конечном итоге учёный выяснил, что цена биткоина с вероятностью в 80% на конец 2018 года составит $13,200−$271,277. Он также указывает, что шансы на то, что к концу года цена будет ниже $13,200, такие же, как и шансы, что она будет выше $271,277.

Стоит отметить, что, по мнению Лопеса, Bitcoin – это «правильные, крепкие» деньги, а фиатные – нет. 

Напомним, что известный финансовый аналитик и бывший главный стратег-аналитик JPMorgan Chase Том Ли (Tom Lee) прогнозирует рост цены биткоина в 2-3 раза в 2018 году.

При этом ряд экспертов пророчат криптовалюте скорый крах. Среди них британский инвестор Джереми Грэнтэм (Jeremy Grantham) и финансовый аналитик Марк Хулберт (Mark Hulbert).